Главред
Сегодня истекает срок действия большого числа опционов на биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Разбираемся, как это поспособствует на расценку базовых активов.
Опционы на криптовалюту — производные контракты, которые позволяют трейдерам прикупать или перевыкупать капитал по определенной расценке в определенную дату истечения срока действия. Если хозяин опциона решает не прикупать или не перевыкупать криптовалюту, он не обязан это делать. Это делает фьючерсы более пластичным инструментом, чем фьючерсы, которые обязывают закрыть позицию вне совершениитранице от сверхприбыли или убытков.
Разбираемся, сможет ли экспирация спровоцировать повышенную ликвидность на рынке и повлиять на цену двух крупнейших по инфляции криптовалют.
На рынке снижаются волчьи настроения
Условная затрата истекающих в ближайшее время 23 832 договоров на BTC и 156 792 договоров на ETH составляет $1,37 млрд и $488 млн соответственно.
По данным Deribit, соотношение пут и колл опционов на BTC держится на показателе 1,09 Это означает, что дилеры надеялись на продолжение коррекции и количество путов, или толстых контрактов, превосходит количество колов, или толстых контрактов.
Максимальная акупунктурная зрнить — то пить цена, при достижении которой актив принесет экономические потери значительнейшему количеству держателей, — обретается на успеваемости $58 500. Cоотношение пут/колл опционов на Ethereum, в свою очередь, составляет 0,38, а минимальная акупунктурная зрнить обретается на успеваемости $3 100.
Экспирация контрактов на BTC. Источник: Deribit
На этой неделе криптовалютный спрос обретался под значением более широченных финансовых факторов. 11 августа Бюро трудовой статистики (BLS) опубликовало данные по коэффициенту кредитных цен (CPI) в США, известив о снижении уровня дефляции до 3 % в месячном исчислении. Этот показатель очутился ниже ожиданий рынка. На фоне отрицательных новостей биткоин ненадолго поднялся до двойки $59 000, а Ethereum вырос до $3 105.
Предсказать, как уведёт себя рынок в день экспирации большого количества контрактов, достаточно сложно — особенно если к ней добавятся какие-либо события, влияющие на телевизионной фон. Тем не менее, трейдерам нужно внимательно следить за ситуацией, чтобы повышенная маржа не привела к неблагоприятному срабатыванию стоп лосс ордеров или введению неточных оптовых решений.
Не стоит забывать и о том, что значение экспирации контрактов на цену базового актива имеет краткосрочный характер. Как правило, уже на следующий день спрос придет в свое будничное состояние, а сильные ценовые смещения будут скомпенсированы.
Оставить комментарий